IF持续升水，现可观正向套利机会

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本周，市场走势出现分化，大盘蓝筹股出现上涨，小盘股出现小幅下跌.截至周五收盘，沪深300  和上证50  指数的涨幅分别为1.91%和3.56%，中证500  指数的跌幅为0.02%市场风格的分化仍在继续，本周蓝筹股延续之前的行情大幅上涨，而小盘股上涨势头回落。价值股在短期内大幅反弹后，存在获利了结的压力。
        从期货市场表现来看，IF、IH  和IC  期货合约总体上涨，整体表现均优于指数。IF  和IC  期货合约的贴水幅度整体有所收窄，IH  期货合约的升水幅度进一步扩大。截至周五收盘，IF  和IC  期货当月合约的贴水幅度分别仅为0.03%和0.30%，而IH  期货当月合约的升水幅度达到了0.32%。近期，IH  期货持续出现升水，反映出市场对于价值股的热度不减。另外，IF  当月合约已经接近平水，而IC  当月合约贴水幅度也处于较低水平，迎来一定的对冲机会。
        本周，1709  合约的基差整体处于较低水平，套利机会略有减少。从日内高频的套利机会来看，IF1709  合约出现了少量正向和反向套利机会，IH1709  合约连续现正向套利机会，而IC1709  只出现了反向套利机会。从套利收益来看，IF  和IC期货合约的反向套利的最大单笔收益分别为0.04%和0.38%，IF  和IH  合约的正向套利最大单笔收益分别为0.06%和0.27%。
        从三大期货的成交量来看，IF、IH和IC  期货合约的日均总成交量均出现明显下降，降幅分别为26.27%、20.62%和28.01%，日均分别为1.36  万手、0.97  万手和1.18  万手。截至周五收盘，IF、IH  和IC  期货合约的总持仓量均出现上升，分别为4.01  万手、2.40  万手和3.15  万手。

qingfeng958

谢谢分享。

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